AI投資「ROBOPRO」2026年11月の投資配分（2026年10月29日変更実施）
SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：四元 盛文）は、2026年10月29日、AI投資「ROBOPRO(R)」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。
今回の投資配分の変更では、配分の高い順に米国株式、米国不動産、米国債券、先進国株式、ハイイールド債券、新興国株式を主に保有し、わずかな比率で新興国債券と金を保有する8資産構成となりました。
ROBOPROで活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を比較すると、株式資産や米国不動産の見通しが高位な一方で、債券資産と金は低位な見通しとなりました。
そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、株式資産を約5割、債券資産を3割弱、米国不動産と金で2割強という構成は大きく変化させずに、主に株式資産のなかでは米国株式から先進国株式と新興国株式へ、債券資産のなかでは米国債券からハイイールド債券へ、それぞれ配分をシフトする変更を行いました。また、新興国債券と下落が続いている金はわずかな比率での保有を継続しました。
※上記投資配分について、2026年6月は5月29日、2026年7月は6月29日、2026年8月は7月29日、2026年9月は8月28日、2026年10月は9月30日、2026年11月は10月29日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。
※帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。
■AI予測および今回の投資配分変更の背景の考察
今回のAI予測では、前月に高位であった米国株式と米国債券の見通しが後退し、資産全体では株式資産と米国不動産の見通しが、債券資産や金と比較して高位な水準となりました。
その結果、前月に重きを置いていた米国株式や米国債券の配分を他の資産にシフトさせて分散を図りながら、株式資産と米国不動産で7割超を保有する積極的な姿勢は維持しました。
以下で、各資産の見通しに影響を与えたと考えられる主だった要素を考察します。
■ 米国株式
米国株式は、原油価格の変動性の高さが見通しにプラスの影響を与える傾向が続く一方で、米国や先進国の株式市場が神経質な値動きを示していることなどが見通しにマイナスの影響を与え、見通しが後退したことから、配分を減らしました。
■ 先進国株式・新興国株式
先進国株式は、足もとの欧州の株式市場や一部のアジア先進国株式市場で軟調な値動きがみられることなどから、今後の上昇が期待されて見通しが改善しました。新興国株式も、直近の軟調な値動き等から上昇余地が示唆され見通しが改善しましたが、見通しの水準がより高かった先進国株式の配分をより大きく引き上げました。
■ 米国債券・ハイイールド債券
米国をはじめとする世界的な金利上昇は、先行き不透明ながらも足もとでは一服しつつあり、債券価格が反発して値ごろ感が薄れたことなどから、米国債券の見通しは大きく後退しました。結果として、米国債券から見通しの後退幅が相対的に小さかったハイイールド債券へ比率をシフトさせました。その際、債券資産全体の比率は大きく変えず、ポートフォリオ全体のリスク調整にも配慮した配分になったと考えられます。
■ 米国不動産
米国不動産は、足もとで世界的な金利の上昇が一服しつつあることなどを背景に上昇していますが、過去の軟調な価格推移等の影響による値ごろ感が示唆されており、前月比で見通しが改善した結果、保有をわずかに増加させました。
■ 金
貴金属市場の値下がりに伴う反発期待も一部で示されてはいるものの、原油価格の変動性が依然として比較的高い水準にあることが引き続き金の見通しを押し下げており、わずかな比率での保有を継続しました。
▶今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。
「ROBOPRO」リバランスレポート：https://ai.folio-sec.com/rebalance-report
■「ROBOPRO」の特徴
- 40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
- 合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
- AIの予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。
▶「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。
https://ai.folio-sec.com
■AI投資ノウハウの活用
FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービス STORY AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等のように、FOLIOが投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。
※「ROBOPRO(R)」は株式会社FOLIOの登録商標です
【金融商品取引法等に係る表示】
商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
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■株式会社FOLIOホールディングスについて
FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、FOLIOグループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対してFOLIOグループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
設立：2019年4月1日
URL：https://folio-hd.com
■株式会社FOLIO 会社概要
本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業
登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
代表者：代表取締役社長 四元 盛文
設立：2015年12月10日
URL：https://folio-sec.com
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